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期权日报(20190104):认沽期权IV震荡下跌,期权成交再破200万张|认沽

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2019-01-04
摘要:分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001) 分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001) 1. 成交量和PCR指标       1月4日成交2072634张50ETF期权合约,其中认购期权成交1170437张,认

接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。2. 期权杠杆      从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,主力合约当前升水0.07%左右。6. 无风险套利机会       根据WIND提供的日内TICK级数据,认沽合约的理论杠杆为负

虚值合约的杠杆较大,认购合约的理论杠杆为正

认沽期权成交902197张,近月合约杠杆较大。3. 日内ATM隐含波动率       认购和认沽期权合约的日内ATM波动率震荡下跌,PUT-CALL比率(PCR指标)为77.08%,盘口瞬间可以容纳17个套利单元。,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。       5. 上证50指数期货基差      上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,其中认购期权成交1170437张,红线是实际杠杆,目前在0%左右,认沽期权的在20.5%-21.5%之间。4. 日内Borrow Rate       50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。1月4日当天出现了年化收益达3.98%的正向平价套利机会,柱状图是理论杠杆,认购期权的ATM波动率目前在21%-23%之间

分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)1. 成交量和PCR指标      1月4日成交2072634张50ETF期权合约

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